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David Young
2020-10-22 10:15:20 +08:00
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## 1 Keywords
- **马尔可夫性质(Markov Property):** 如果某一个过程未来的转移跟过去是独立的，即只取决于现在，那么其满足马尔可夫性质。换句话说，一个状态的下一个状态只取决于它当前状态，而跟它当前状态之前的状态都没有关系。
- **马尔可夫性质(Markov Property):** 如果某一个过程未来的转移跟过去是无关，只由现在的状态决定，那么其满足马尔可夫性质。换句话说，一个状态的下一个状态只取决于它当前状态，而跟它当前状态之前的状态都没有关系。
- **马尔可夫链(Markov Chain):** 概率论和数理统计中具有马尔可夫性质（Markov property）且存在于离散的指数集（index set）和状态空间（state space）内的随机过程（stochastic process）。
- **状态转移矩阵(State Transition Matrix):** 状态转移矩阵类似于一个 conditional probability，当我们知道当前我们在 $s_t$ 这个状态过后，到达下面所有状态的一个概念，它每一行其实描述了是从一个节点到达所有其它节点的概率。
- **马尔可夫奖励过程(Markov Reward Process, MRP)：** 即马尔可夫链再加上了一个奖励函数。在 MRP之中，转移矩阵跟它的这个状态都是跟马尔可夫链一样的，多了一个奖励函数(reward function)。奖励函数是一个期望，它说当你到达某一个状态的时候，可以获得多大的奖励。
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- **Bellman Equation（贝尔曼等式）:** 定义了当前状态与未来状态的迭代关系，表示当前状态的值函数可以通过下个状态的值函数来计算。Bellman Equation 因其提出者、动态规划创始人 Richard Bellman 而得名 ，同时也被叫作“动态规划方程”。$V(s)=R(S)+ \gamma \sum_{s' \in S}P(s'|s)V(s')$ ，特别地，矩阵形式：$V=R+\gamma PV$。
- **Monte Carlo Algorithm（蒙特卡罗方法）：** 可用来计算价值函数的值。通俗的讲，我们当得到一个MRP过后，我们可以从某一个状态开始，然后让它让把这个小船放进去，让它随波逐流，这样就会产生一个轨迹。产生了一个轨迹过后，就会得到一个奖励，那么就直接把它的 Discounted 的奖励 $g$ 直接算出来。算出来过后就可以把它积累起来，当积累到一定的轨迹数量过后，然后直接除以这个轨迹，然后就会得到它的这个价值。
- **Iterative Algorithm（动态规划方法）：** 可用来计算价值函数的值。通过一直迭代对应的Bellman Equation，最后使其收敛。当这个最后更新的状态跟你上一个状态变化并不大的时候，这个更新就可以停止。
- **Q函数 (action-value function)：**其定义的是某一个状态某一个行为，对应的它有可能得到的 return 的一个期望（ over policy function）。
- **Q函数 (action-value function)：**其定义的是某一个状态某一个行为，对应的它有可能得到的 return 的一个期望（over policy function）。
- **MDP中的prediction（即policy evaluation问题）：**给定一个 MDP 以及一个 policy $\pi$ ，去计算它的 value function，即每个状态它的价值函数是多少。其可以通过动态规划方法（Iterative Algorithm）解决。
- **MDP中的control问题：** 寻找一个最佳的一个策略，它的 input 就是MDP，输出是通过去寻找它的最佳策略，然后同时输出它的最佳价值函数(optimal value function)以及它的这个最佳策略(optimal policy)。其可以通过动态规划方法（Iterative Algorithm）解决。
- **最佳价值函数(Optimal Value Function)：**我们去搜索一种 policy $\pi$ ，然后我们会得到每个状态它的状态值最大的一个情况，$v^*$ 就是到达每一个状态，它的值的极大化情况。在这种极大化情况上面，我们得到的策略就可以说它是最佳策略(optimal policy)。optimal policy 使得每个状态，它的状态函数都取得最大值。所以当我们说某一个 MDP 的环境被解了过后，就是说我们可以得到一个 optimal value function，然后我们就说它被解了。
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1. 首先，是有些马尔可夫过程是**带环**的，它并没有终结，然后我们想**避免这个无穷的奖励**；
2. 另外，我们是想把这个**不确定性**也表示出来，希望**尽可能快**地得到奖励，而不是在未来某一个点得到奖励；
3. 其次，如果这个奖励是它是有实际价值的了，我们可能是更希望立刻就得到奖励，而不是我们后面再得到奖励。
4. 在人的行为里面来说的话，其实也是大家也是想得到立刻奖励；
5. 还有在有些时候，这个系数也可以把它设为 0。比如说，当我们设为 0 过后，然后我们就只关注了它当前的奖励。我们也可以把它设为 1，设为 1 的话就是对未来并没有折扣，未来获得的奖励跟我们当前获得的奖励是一样的。
3. 接上面一点，如果这个奖励是它是有实际价值的了，我们可能是更希望立刻就得到奖励，而不是我们后面再得到奖励。
4. 还有在有些时候，这个系数也可以把它设为 0。比如说，当我们设为 0 过后，然后我们就只关注了它当前的奖励。我们也可以把它设为 1，设为 1 的话就是对未来并没有折扣，未来获得的奖励跟我们当前获得的奖励是一样的。
所以，这个系数其实是应该可以作为强化学习 agent 的一个 hyperparameter 来进行调整，然后就会得到不同行为的 agent。
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答：
1. **Monte Carlo Algorithm（蒙特卡罗方法）：** 可用来计算价值函数的值。通俗的讲，我们当得到一个MRP过后，我们可以从某一个状态开始，然后让它让把这个小船放进去，让它随波逐流，这样就会产生一个轨迹。产生了一个轨迹过后，就会得到一个奖励，那么就直接把它的 Discounted 的奖励 $g$ 直接算出来。算出来过后就可以把它积累起来，当积累到一定的轨迹数量过后，然后直接除以这个轨迹，然后就会得到它的这个价值。
2. **Iterative Algorithm（动态规划方法）：** 可用来计算价值函数的值。通过一直迭代对应的Bellman Equation，最后使其收敛。当这个最后更新的状态跟你上一个状态变化并不大的时候，这个更新就可以停止。
2. **Iterative Algorithm（动态规划方法）：** 可用来计算价值函数的值。通过一直迭代对应的Bellman Equation，最后使其收敛。当这个最后更新的状态跟你上一个状态变化并不大的时候，通常是小于一个阈值 $\gamma$ ，这个更新就可以停止。
3. **以上两者的结合方法：**另外我们也可以通过 Temporal-Difference Learning 的那个办法。这个 `Temporal-Difference Learning` 叫 `TD Leanring`，就是动态规划和蒙特卡罗的一个结合。
- 马尔可夫奖励过程（MRP）与马尔可夫决策过程 （MDP）的区别？
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具体方法：
1. **穷举法（一般不使用）：**假设我们有有限多个状态、有限多个行为可能性，那么每个状态我们可以采取这个 A 种行为的策略，那么总共就是 $|A|^{|S|}$ 个可能的 policy。我们可以把这个穷举一遍，然后算出每种策略的 value function，然后对比一下可以得到最佳策略。但是效率极低。
2. **Policy iteration：** 一种迭代方法，有两部分组成，下面两个步骤一直在迭代进行，最终收敛：
2. **Policy iteration：** 一种迭代方法，有两部分组成，下面两个步骤一直在迭代进行，最终收敛：(有些类似于ML中EM算法（期望-最大化算法）)
- 第一个步骤是 **policy evaluation** ，即当前我们在优化这个 policy $\pi$ ，所以在优化过程中得到一个最新的这个 policy 。
- 第二个步骤是 **value iteration** ，即取得价值函数后，进一步推算出它的 Q 函数。得到 Q 函数过后，那我们就直接去取它的极大化。
3. **Value iteration:** 我们一直去迭代 Bellman Optimality Equation，到了最后，它能逐渐趋向于最佳的策略，这是 value iteration 算法的精髓，就是我们去为了得到最佳的 $v^*$ ，对于每个状态它的 $v^*$ 这个值，我们直接把这个 Bellman Optimality Equation 进行迭代，迭代了很多次之后它就会收敛到最佳的policy以及其对应的状态，这里面是没有policy function的。